2024基金從業資格證考試復習資料:《證券投資》常用的VaR估算方法
本文整理了2024年基金從業《證券投資》考點內容:常用的VaR估算方法,建議收藏本文,反復學習記憶。
根據2024年度基金從業考試計劃,2024年第一次基金從業資格全國統考時間為5月12日,小編建議考生可填寫 免費預約短信提醒,屆時我們會及時提醒2024年基金從業資格報名時間、考試時間等重要節點。點擊免費查看/下載>>2024年基金從業資格考試報考指南
2024年基金從業《證券投資》考點內容鞏固
考點:常用的VaR估算方法
考點歸屬:第十四章第二節 投資風險的測度 第二部分
考點內容:
1.參數法(又稱方差—協方差法)
(1)假設風險因子收益率服從某特定類型的概率分布
(2)依據歷史數據計算出風險因子收益率分布的參數值
2.模擬法
(1)歷史模擬法
(2)蒙特卡洛模擬法
注:對于模擬法,樣本數量越多,越接近真實值
2024年基金從業《證券投資》考點試題練習
1、目前常用的風險價值模型技術不包括()。
A. 參數法
B. 系數法
C. 歷史模擬法
D. 蒙特卡洛法
參考答案:B
參考解析:目前常用的風險價值模型技術主要有三種:參數法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。
2、風險價值(VaR)的考察區間一般為()。
A. 短期,一般一周或幾周
B. 中長期,一般一年或數年
C. 長期,十年以上
D. 中期,一般幾個月至一年
參考答案:A
參考解析:VaR的考察區間通常很短(一天、一周或幾周)。
備考2024基金從業資格考試需要的考試大綱、高頻考點、備考技巧、模擬題及歷年真題等免費提供給大家,可自行選擇需要的資料類型,點擊就能【免費下載】啦!
以上內容為“2024基金從業資格證考試復習資料:《證券投資》常用的VaR估算方法”的內容,希望能對您有所幫助。小編為廣大考生上傳更多基金從業資格考試歷年真題、重要考點、刷題測試等,可點擊“免費下載”按鈕后進入下載頁面。
最新資訊
- 2024年基金從業資格證備考攻略:法律法規考前必背句子2024-05-09
- 2024年5月份基金從業資格證需要考哪些科目?2024-05-03
- 2024年5月基金考前提分!基金從業考試科目一真題考點整理2024-04-30
- 2024基金從業資格證考試復習資料:《證券投資》場內證券交易場所-證券交易所2024-04-07
- 2024基金從業資格證考試復習資料:《證券投資》市場風險的類型2024-04-06
- 2024基金從業資格證考試復習資料:《法律法規》普通投資者與專業投資者2024-04-05
- 2024基金從業資格證考試復習資料:《證券投資》常用的VaR估算方法2024-04-04
- 2024基金從業資格證考試復習資料:《證券投資》系統性風險與非系統性風險2024-03-29
- 2024基金從業資格證考試復習資料:《私募股權》反攤薄條款2024-03-27
- 2024基金從業資格證考試復習資料:《法律法規》基金份額持有人大會及其日常機構的職權2024-03-27