2022年7月期貨從業資格考試投資分析試題

期貨從業資格考試投資分析試題

1、假設當前即期利率曲線正常，如果預期曲線將變陡，則應()。

A.買入短期國債，賣出長期國債

B.賣出短期國債，買入長期國債

C.進行收取浮動利率、支付固定利率的利率互換

D.進行收取固定利率、支付浮動利率的利率互換

參考答案：A

參考解析：當收益率曲線斜率增加時，即長期利率上漲幅度高于短期利率或長期利率下跌幅度小于短期利率，應賣出長期國債期貨，買入短期國債期貨。

3、()是約定兩個或兩個以上的當事人在將來交換一系列現金流的協議，是一種典型的場外衍生產品。

A.互換協議

B.掉期協議

C.遠期合約

D.場外期權

參考答案：A

參考解析：互換協議是約定兩個或兩個以上的當事人在將來交換一系列現金流的協議，是一種典型的場外衍生產品。

3、以下不屬于多重共線性檢驗方法的是()。

A.簡單相關系數檢驗法

B.逐步回歸法

C.綜合統計檢驗法

D.方差膨脹因子法

參考答案：B

參考解析：多重共線性檢驗的方法有簡單相關系數檢驗法、綜合統計檢驗法以及方差膨脹因子檢驗法。選項B，逐步回歸法是消除多重共線性的方法，不屬于此范圍。

4、一個模型做22筆交易，盈利10筆，共盈利50萬元；其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為()。

A.0.2

B.0.5

C.2

D.5

參考答案：D

參考解析：盈虧比=一段時間內所有盈利交易的總盈利額/同時段所有虧損交易的虧損額=50/10=5。

5、收益增強型股指聯結票據中，為了產生高出的利息現金流，通常需要在票據中嵌入股指期權空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約，其中()最常用。

A.股指期權空頭

B.股指期權多頭

C.價值為負的股指期貨

D.遠期合約

參考答案：A

參考解析：收益增強型股指聯結票據中，為了產生高出的利息現金流，通常需要在票據中嵌入股指期權空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約，其中期權空頭結構最常用。

6、一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有()。

A.多重共線性

B.自相關

C.異方差

D.序列相關性

參考答案：ABCD

參考解析：在經濟和金融實務中，常常出現數據不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機擾動項不能滿足同方差的假定，或產生自相關現象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關性問題等。

7、利率類結構化產品是由固定收益證券和金融衍生工具構成，其中的金融衍生工具以()為標的。

A.互換利率

B.債券價格

C.基準利率

D.股票指數

參考答案：ABC

參考解析：利率類結構化產品是由固定收益證券和金融衍生工具構成，其中的金融衍生工具以基準利率、互換利率、債券價格或者債券價格指數等利率類變量為標的。

8、買方叫價交易的流程大致包括()。

A.采購環節

B.套期保值環節

C.貿易環節

D.點價環節

參考答案：ABCD

參考解析：買方叫價交易的流程大致包括：采購環節、套期保值環節、貿易環節、點價環節。

9、某利率互換期限為2年，每半年互換一次，假設名義本金是3000美元，Libor當前的利率期限如下表所示：則其互換的固定利率為()。

A.0.0633

B.0.0316

C.0.1264

D.0.0826

參考答案：ABCD

參考解析：互換中固定利率公式為：，每半年互換一次，則每年互換次數為2，即m=2；互換的固定利率=2×(1-0.8826)/(0.9716+0.9430+0.9144+0.8826)=0.0633。

10、反映企業一定期間生產經營成果的會計報表是()。

A.資產負債表

B.利潤表

C.利潤分配表

D.現金流量表

參考答案：ABCD

參考解析：反映企業一定期間生產經營成果的會計報表是利潤表。資產負債表是反映企業在某一特定日期財務狀況的會計報表。利潤分配表是反映企業在一定期間對實現凈利潤的分配或虧損彌補的會計報表，是利潤表的附表?，F金流量表反映企業一定期間現金的流入和流出，表明企業獲得現金和現金等價物的能力。

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