2021年7月17日期貨從業資格《期貨基礎知識》考試真題及答案(網友版)

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2021年7月17日期貨從業資格《期貨基礎知識》考試真題及答案(網友版)

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注意：本次真題來源于網友反饋，期貨從業資格每科考試多場次組織，每個人考題的順序不一定一樣，環球網校提供的以下真題僅供參考。

1、在不考慮交易費用的情況下，持有到期時，買進看跌期權一定盈利的情形是()

A.標的物價格在執行價格與損益平衡點之間

B.標的物價格在損益平衡點以下

C.標的物價格在損益平衡點以上

D.標的物價格在執行價格以上

參考答案：B

參考解析：對于買進看跌期權，當標的物價格在損益平衡點以下時，處于盈利狀態，盈利隨著標的資產價格高低而變化，標的資產價格趨于0時，買方盈利最大。

2、期貨實物交割環節，提供交割服務和生成標準倉單必經的期貨服務機構是()

A.交割倉庫

B.期貨結算所

C.期貨公司

D.期貨保證金存管銀行

參考答案：A

參考解析：交割倉庫是期貨品種進入實物交割環節，提供交割服務和生成標準倉單必經的期貨服務機構。

3、對商品期貨而言，持倉費不包含()

A倉儲費

B.期貨交易手續費

C.利息

D.保險費

參考答案：B

參考解析：持倉費又稱為持倉成本，是指為擁有或保留某種商品、資產等而支付的倉儲費、保險費和利息等費用總和。持倉費高低與距期貨合約到期時間長短有關，距交割時間越近，持倉費越低。理論上，當期貨合約到期時，持倉費會減小到零，基差也將變為零。

4、某交易者賣出1張歐元期貨合約，歐元兌美元的價格為1.3210，隨后以歐元兌美元為1.3250的價格全部平倉(每張合約的金額為12.5萬歐元)，在不考慮手續費的情況下，這筆交易()

A.盈利500歐元

B.虧損500美元

C.虧損500歐元

D.盈利500美元

參考答案：B

參考解析：(1.3210-1.3250)*12.5=0.05萬美元=-500美元，故虧損500美元。

5、點價交易之所以使用期貨價格計價基礎，是因為().

A.交易雙方都是期貨交易所的會員

B.交易雙方彼此不了解

C.交易的商品沒有現貨市場

D.期貨價格被視為反映現貨市場未來供求的權威價格

參考答案：D

參考解析：點價交易之所以使用期貨市場的價格來為現貨交易定價，主要是因為期貨價格是通過集中、公開競價方式形成的，價格具有公開性、連續性、預測性和權威性。

6、在其他條件不變的情況下，假設我國棉花主產區遭遇嚴重的蟲災，則棉花期貨價格將()

A.保持不變

B.上漲

C.下跌

D.變化不確定

參考答案：B

參考解析：當自然條件不利時，農作物的產量受到影響，從而使供給趨緊，刺激期貨價格上漲；反之，如氣候適宜，會使農作物增產，從而增加市場供給，促使期貨價格下跌。因此，當我國棉花遭遇蟲災，棉花的產量受到影響，從而使供給趨緊，將會刺激棉花期貨價格上漲。

7、某日，我國黃大豆1號期貨合約的結算價格為3110元/噸，收盤價為3120元/噸，若每日價格最大波動限制為±4%，大豆的最小變動價位為1元/噸，下一交易日為無效報價的是()元/噸。

A.2986

B.2996

C.3244

D.3234

參考答案：C

參考解析：期貨合約上一交易日的結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板；而該合約上一交易日的結算價減去允許的最大跌幅則構成當日價格下跌的下限，稱為跌停板。因為大豆的最小變動價為1元/噸，所以，下一交易日的漲停板=3110×(1+4%)=3234.4≈3234(元/噸)；跌停板=3110×(1-4%)=2985.6≈2986(元/噸)。

8、交易者可以在期貨市場通過()規避現資市場的價格風險。

A.套期保值

B.投機交易

C.跨市套利

D.跨期套利

參考答案：A

參考解析：期貨市場規避風險的功能是通過套期保值實現的。

9、某客戶以4000元/噸開倉買進大連商品交易所5月份大豆期貨合約5手，當天結算價為4010元/噸。該客戶該筆交易的浮動盈虧是()元。(大豆期貨交易單位為10噸/手)

A.500

B.10

C.100

D.50

參考答案：A

參考解析：(4010-4000)×5×10=500(元)。

10、某美國的基金經理持有歐元資產，則其可以通過()的方式規避匯率風險。

A.賣出歐元兌美元期貨

9.賣出歐元兌美元看跌期權

C.買入歐元兌美元期貨

D.買入歐元兌美元看漲期權

參考答案：A

參考解析：持有歐元資產會擔心歐元貶值，故答案選A。

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1、對于某債券組合，三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則該債券。組合的久期為()。

A.3.6

B.4.2

C.3.5

D.4.3

參考答案：D

2、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價格賣出一張(5000蒲式耳/張)7月份到期、執行價格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期貨期權，當標的玉米期貨合約的價格跌至330美分/蒲式耳，期權價格為22美分/蒲式耳時，如果對手執行該筆期權，則該賣出看跌期權者()美元。

A.虧損600

B.盈利200

C.虧損200

D.虧損100

參考答案：D

3、以嚇關于最便宜可交割債券的描述，正確的是()。

A.隱含回購利率最低的的債券是最便宜可交割債券

B.隱含回購利率最高的的債券是最便宜可交割債券

C.轉換因子最大的債券是最便宜可交割債券

D.轉換因子最小的債券是最便宜可交割債券

參考答案：B

4、假設某日人民幣與美元間的即期匯率為1元=6.2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業拆借利率(SHIBOR)為5.066%，美元一個月的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.1727%，則一個月(實際天數為31天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。

A.6.4550

B.5.2750

C.6.2976

D.7.2750

參考答案：C

5、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時賣出9月份菜籽油期貨合約，成交價格分別為10150元/噸和10110元/噸，結束套利時，平倉價格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉時的價差為()元/噸。

A、50

B、-50

C、40

D、-40

參考答案：B

6、依照法律、法規和國務院授權，統一監督管理全國證券期貨市場的是()。

A、中國證監會

B、中國證券業協會

C、證券交易所

D、中國期貨業協會

參考答案：A

7、某交易者以2美元/股的價格賣出了一張執行價格為105美元/股的某股票看漲期權(合約單位為100股)。當標的股票價格為103美元/股，期權權利金為1美元時，該交易者對沖了結，其損益為()美元。(不考慮交易費用)

A、1

B、-1

C、100

D、-100

參考答案：C

8、買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時賣原油期貨合約，屬于()。

A、蝶式套利

B、熊市套利

C、相關商品間的套利

D、原料與成品間的套利

參考答案：D

9、()的出現，使期貨市場發生了翻天覆地的變化，徹底改變了期貨市場的格局。

A、遠期現貨

B、商品期貨

C、金融期貨

D、期貨期權

參考答案：C

10、目前我國的期貨結算機構()。

A、獨立于期貨交易所

B、只提供結算服務

C、屬于期貨交易所的內部機構

D、以上都不對

參考答案：C

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