2022年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》每日一練(1月2日)
試題部分
1、證券投資組合p的收益率的標準差為0.6,市場收益率的標準差為0.3,該投資組合的貝塔系數為1.6,則投資組合p與市場收益的相關系數為()?!締芜x題】
A.2
B.0.8
C.1.6
D.1.5
2、某基金的年化收益率為24%,年化標準差為50%,在標準正態分布下,該基金年度收益率在67%的可能下處于如下區間()?!締芜x題】
A.-14%~44%
B.-32%~55%
C.33%~52%
D.74%~-26%
3、如果某債券基金的久期是5年,那么,當市場利率下降1%時,該債券基金的資產凈值將增加()?!締芜x題】
A.1%
B.5%
C.10%
D.15%
4、利率風險指的是因利率變化而產生的基金價值的不確定性。以下不會影響利率變動的是()?!締芜x題】
A.通貨膨脹預期
B.中央銀行的貨幣政策
C.經濟周期
D.國際收支
5、下列關于指數基金的說法,不正確的是()?!締芜x題】
A.指數基金是以指數成分股為投資對象的基金
B.指數基金能達到分散風險的目的
C.跟蹤誤差可用來表述指數基金與標的指數之間的相關程度
D.ETF不用承擔所跟蹤指數面臨的系統性風險
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參考答案及答案解析
1、正確答案:B
答案解析:此題考的是貝塔系數(β)相關內容,答案是B選項,貝塔系數(β)是評估證券或投資組合系統性風險的指標,反映的是投資對象對市場變化的敏感度。,,其中表示證券P與市場的相關系數,為證券P的標準差,為市場的標準差,β=1.6/(0.6/0.3)=0.8
2、正確答案:D
答案解析:此題考的是關于股票基金的風險管理的相關內容,答案是D選項,根據標準正態分布表,1個標準差的偏離概率是67%。設年度凈值增長率落在區間a~b。則有(a-24%)/50%=1,(b-24%)/50%=-1;可解得:a=74%,b=-26%。因此,收益率應為74%~-26%。
3、正確答案:B
答案解析:答案是B選項,根據久期的定義,債券價格的變化即約等于久期乘以市場利率的變化率,方向相反。因此,當市場利率下降1%時,該債券基金的資產凈值將增加5*1%=5%。
4、正確答案:D
答案解析:利率變動主要受通貨膨脹預期、中央銀行的貨幣政策、經濟周期和國際利率水平等的影響。而國際收支是影響匯率變動的因素。故選D。
5、正確答案:D
答案解析:D項錯誤,ETF即上市交易型開放式指數基金,也稱為交易所交易基金,是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金。ETF一般采用被動式投資策略跟蹤某一標的市場指數,因此具有指數基金的特點。與其他指數基金一樣,ETF會不可避免地承擔所跟蹤指數面臨的系統性風險。
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