2021年初級銀行從業資格《風險管理》知識點：市場風險限額管理
更新時間：2021-05-19 14:50:09
來源：環球網校
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摘要 2021年上半年初級銀行職業資格報名時間5月10日截止，考試時間為6月5日、6日。環球網校小編給大家帶來“2021年初級銀行從業資格《風險管理》知識點：市場風險限額管理”。希望給備考2021年銀行從業資格考試的考生有所幫助。
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知識點：市場風險限額管理
一、市場風險限額指標
1、頭寸限額：對總交易頭寸或凈交易頭寸的限額
總頭寸限額方法：分別限制多頭頭寸、空頭頭寸
凈頭寸限額方法：限制多空頭寸相抵的凈頭寸
2、風險價值限額：對計算出的市場風險計量結果設定限額(VAR)
3、止損限額：允許的最大損失額
止損限額方法：累計損失達到或接近限額時，對沖或平盤
4、敏感度限額：對單個市場風險要素微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額
二、超限額報告及處理機制
1、超限類型
主動超限：交易員主動持有或提高風險敞口導致
被動超限：市場波動、流動性下降等非交易行為導致
非實質性超限：技術或操作性原因導致
2、超限處理方式
降低頭寸/敞口
臨時調增限額(確定時限)
長期調整限額
*根據超限原因和類型，前中臺部門協商一致
2021年上半年銀行從業資格考試定于6月5日、6日舉行，報名成功人員，可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年上半年銀行從業資格準考證打印時間，請及時預約。未在規定時間內打印準考證的，將不能參加考試。
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