2021年1月16日期貨從業資格《期貨基礎知識》考試真題及答案(網友版)
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2021年1月16日期貨從業資格《期貨基礎知識》考試真題及答案(網友版)
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1、對于某債券組合,三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元,其久期分別為3、4、5,則該債券。組合的久期為()。
A.3.6
B.4.2
C.3.5
D.4.3
答案:D
解析:對于債券組合,其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權平均,權重等于各債券在組合中所占的比重。因此該債券組合的久期為:(2003+3004-F5005)/(200+300+500)=4.3。
2、以嚇關于最便宜可交割債券的描述,正確的是()。
A.隱含回購利率最低的的債券是最便宜可交割債券
B.隱含回購利率最高的的債券是最便宜可交割債券
C.轉換因子最大的債券是最便宜可交割債券
D.轉換因子最小的債券是最便宜可交割債券
答案:B
解析:一般情況下,由于賣方擁有交割券選擇權,合約的賣方都會選擇對他最有利,通常也是交割成本最低的債券進行交割,對應的債券就是最便宜可交割債券。理論上,一般可以通過比較不同券種的隱含回購利率尋找最便宜可交割債券。
3、期貨行情分時圖是指按照時間順序將對應的()進行連線構成的行情圖。
A.成交價格
B.買入申報價格
C.賣出申報價格
D.結算價格
答案:A
解析:分時圖是指在某一交易日內,按照時間順序將對應的期貨成交價格進行連線所構成的行情圖。
4、在正向市場進行牛市套利,實質上是賣出套利,而賣出套利獲利的條件是價差要()。
A.縮小
B.擴大
C.不變
D.無規律
答案:A
解析:在正向市場進行牛市套利,實質上是賣出套利,而賣出套利獲利的條件是價差要縮小。
5、關于期貨交易的描述,以下說法錯誤的是()。
A.期貨交易信用風險大
B.利用期貨交易可以幫助生產經營者鎖定生產成本
C.期貨交易集中競價,進場交易的必須是交易所的會員
D.期貨交易具有公平、公正、公開的特點
答案:A
6、假設某機構持有一籃子股票組合,市值為100萬港元,且預計3個月后可收到5000港元現金紅利,該組合與香港恒生指數構成完全對應。此時恒生指數為20000點(恒生指數期貨合約的系數為50港元,市場利率為3%,則3個月后交割的恒生指數期貨合約的理論價格為()點。
A.20300
B.20050
C.20420
D.20180
答案:B
7、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價格賣出一張(5000蒲式耳/張)7月份到期、執行價格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期貨期權,當標的玉米期貨合約的價格跌至330美分/蒲式耳,期權價格為22美分/蒲式耳時,如果對手執行該筆期權,則該賣出看跌期權者()美元。
A.虧損600
B.盈利200
C.虧損200
D.虧損100
答案:D
8、假設某日人民幣與美元間的即期匯率為1元=6.2706元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業拆借利率(SHIBOR)為5.066%,美元一個月的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.1727%,則一個月(實際天數為31天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。
A.6.4550
B.5.2750
C.6.2976
D.7.2750
答案:C
9、股指期貨交易的保證金比例越高,則()。
A.杠桿越大
B.杠桿越小
C.收益越低
D.收益越高
答案:B
10、6月5日,某客戶開倉賣出我國大豆期貨合約40手,成交價格4210元/噸,當天平倉20手合約,成交價格為4220元/噸,當日結算價格4225元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天合約占用的保證金為()元。(交易單位為10噸/手)
A.42250
B.42100
C.4210
D.4225
答案:A
11.關于遠期利率的說法,正確的有()。
A.買賣雙方不需要交換本金
B.賣方為名義借款人
C.在結算日根據協議利率和參照利率之間的差額及名義本金額,由交易一方付給另一方結算金
D.買方為名義貸款人
答案:AC
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