2020年10月初級銀行從業資格《風險管理》專題訓練試卷答案(90題)

1.在市場風險管理過程中，一般不具有實質性意義的是(A)

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

2.RAROC中的預期損失是指代表商業銀行(A)

A.為風險業務計提的各項準備

B.用來抵御風險所需的資本

C.經濟資本的機會成本

D.承受的各項稅收成本

3.對于剛開始迸行組合管理的商業銀行，可主要設定(C)的集中度限額。

A.風險等級

B.擔保

C.行業和產品

D.某一區域

4.審慎銀行監管的核心是(D)

A.存貸利差監管

B.證券投資監管

C.支付、結算收費監管

D.資本監管

5.《巴塞爾新資本協議》規定實施內部評級高級法的商業銀行對每筆債項的違約損失率必須(A)

A.由商業銀行自己評估

B.由監管當局統一給定

C.由外部評級機構提供

D.以上都不是

6.賬戶管理屬于(A)

A.拒臺業務

B.信貸業務

C.資金交易止務

D.代理

7.在確定資本分配的權重時，需要考慮組合在戰略層面上的(A)

A.重要性

B.經濟前景

C.集中情況

D.收益率

8.貸款組合的信用風險(C)

A.是系統性風險

B.是非系統性風險

C.既可能有系統性風險，又可有非系統性風險

D.以上都不對

9.某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業銀行BB級借款人的違約頻率是(B)

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

10.已知某商業銀行的風險信貸資產總額為3O億元，如果所有借款人的違約概率都是50%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是(B)

A.15億元

B.12億元

C.20億元

D.30億元

11.以下關于相關性和線性相關的說法中正確的是(B)

A.相關性僅指兩個事件概率的簡單乘積

B.相關性描述兩個聯合事件之間的相互關系

C.線性相關可以刻畫兩個以上變量之間的相關程度

D.線性相關刻畫了三個變量之間的相關程度

12.下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險資本計量的說法中，不正確的是(C)

A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

B.風險加權資產的8%就是《巴塞爾新資本協議》規定的銀行對風險資產所對應持有的資本金

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法

D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

13.預期損失代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的(B)

A.最大損失

B.平均損失

C.最大收益

D.最小收益

14.用來衡量企業流動性的指標是(C)

A.流動資產÷流動負債

B.流動資產÷總資產

C.(流動資產一流動負債)÷總資產

D.流動負債÷總資產

15.下列關于公允價值的說法中，不正確的是(D)

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

16.下列關于市值重估的說法中，不正確的是(B)

A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

17.標準法中，資產管理對應的β系數是(B)

A.18%

B.12%

C.15%

D.19%

18.客戶評級的評價主體是(D)

A.第三方中介

B.監管機構

C.信用評級機構

D.商業銀行

19.以下關于信用聯系票據的論述中，不正確的是(A)

A.如不發生信用事件，票據在合約期未滿時也可贖回

B.信用聯系票據實際上是信用違約互換的證券化形式

C.信用聯系票據是普通的固定收益證券與信用違約互換相結合的信用衍生產品

D.信用保護賣方先行以現金支付取得票據

20.以下哪一項是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點(A)

A.衍生產品的構造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場風險

C.可能會產生信用風險

D.在操作過程中不會附帶新的風險產生

21.如果一個商業銀行的總資產為100億元，總負債為80億元，其中的利率敏感性資產為60億元，利率敏感性負債為50億元，該商業銀行利率敏感性的表外業務頭寸為20億元，那么該商業銀行的利率敏感性缺口為(C)

A.20億元

B.10億元

C.30億元

D.40億元

22.商業銀行必須具備至少(C)年的內部損失數據。

A.3

B.6

C.5

D.8

23.已知某商業銀行的總資產為100億元，總負債為80億元，資產加權平均久期為5.5年，負債加權平均久期為4年，那么該商業銀行的久期缺口等于(C)

A.1.5年

B.-1.5年

C.2.3年

D.3.5年

24.操作風險管理水平的提升，應當從(B)入手。

A.電腦系統

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不對

25.不做業務，不承擔風險，這體現的是(B)

A.風險轉移

B.風險規避

C.風險補償

D.風險對沖

26.下列關于風險的分類及各類風險的說法中，不正確的是(A)

A.操作風險通常被視為一種多維風險

B.國家風險可分為政治風險、經濟風險和社會風險三大類

C.聲譽風險是由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險

D.根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

27.以下不屬于增長能力指標的是(C)

A.資產增長率

B.利潤增長率

C.現金支付能力

D.權益增長率

28.(D)是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。

A.系統性風險對沖

B.非系統性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

29.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循(B)的基本規律。

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

C.高風險高收益

D.低風險低收益

30.風險分散化的理論基礎是(A)

A.投資組合理論

B.期權定價理論

C.利率平價理論

D.無風險套利理論

31.商業銀行的操作風險具有(B)

A.特殊性、非盈利性和可轉化性

B.普遍性、非盈利性和可轉化性

C.特殊性、盈利性和不可轉化性

D.普遍性、盈利性和不可轉化性

32.商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人，應是全面的，這基于(B)的風險管理策略。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉移

D.風險補償

33.下列關于總敞口頭寸的說法中，不正確的是(B)

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

34.下列不屬于違約風險暴露的是(C)

A.公司風險暴露

B.零售風險暴露

C.債券風險暴露

D.主權風險暴露

35.在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是(B)

A.銀行現金流

B.銀行資本金

C.銀行負債

D.銀行準備金

36.下列屬于風險抵補類指標的是(C)

A.信用風險指標

B.市場風險指標

C.資本金收益率

D.正常貨款遷徒率

37.(D)是指商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規定，導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。

A.流動性風險

B.國家風險

C.操作風險

D.法律風險

38.全面風險管理模式強調信用風險、(D)和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉。

A.流動性風險

B.國家風險

C.法律風險

D.市場風險

39.(A)并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A.風險轉移

B.風險規避

C.風險分散

D.風險對沖

40.(B)是由不完善或有問題的內部程序、員工及系統或外部事件所造成損失的風險。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.國家風險

41.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤的是(B)

A.這屬于結算風險的一種

B.這是操作風險的表現

C.這會造成交易成本上升

D.可能引發信用風險

42.下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法中，不正確的是(D)

A.商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制

B.商業銀行應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析

C.商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，不持有或減少其他外幣的持有量

D.多幣種的資產負倩期限結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

43.以下不屬于商業銀行經營管理的“三性原則”的是(B)

A.安全性

B.穩定性

C.流動性

D.效益性

44.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款指標等于(B)

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

45.下列關于流動性比率指標的說法中，不正確的是(C)

A.流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強

B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險

46.下列關于現金流分析的說法中，不正確的是(C)

A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況

B.根據歷史經驗分析得知，資金剩余額與總資產之比小于3%時，商業銀行應對其流動性狀況高度重視

C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強

D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與不同的時間段內的各項資金凈流量加總獲得未來特定時間段內的流動性頭寸

47.商業銀行的流動性與其規模的關系是(B)

A.商業銀行越小，那么應該持有較低比例的流動資產

B.商業銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產

C.商業銀行的規模與其流動性資產所占總資產比例不存在一個明確的關系

D.以上都不對

48.下列關于紅色預警法的說法中錯誤的是(A)

A.是一種定性分析的方法

B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

C.要進行不同時期的對比分析

D.要結合風險分析老師的直覺和經驗進行預警

49.為了更有效降低流動性風險，商業銀行的資產和負債的分布應當(B)

A.同質化、集中化

B.異質化、分散化

C.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化

D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化

50.商業銀行由于不能根據客戶需求的改變而創造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰略風險(B)

A.競爭對手風險

B.客戶風險

C.項目風險

D.技術風險

51.以下說法中不正確的是(C)。

A.違約頻率是事后的檢驗結果

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預測

52.(B)是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。

A.負債流動性

B.資產流動性

C.貸款流動性

D.現金流動性

53.商業銀行應當定期對因資產、負債及表外項目變化所產生的現金流量及期限變化進行分析，以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是(B)。

A.情景分析

B.壓力測試

C.融資缺口

D.流動性管理

54.下列屬于商業銀行風險管理戰略的內容的是(B)。

A.戰略目標和戰略方式

B.戰略目標和實現路徑

C.戰略目標和實現方式

D.戰略目標和戰略管理

55.(D)是商業銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核心職能。

A.數據分析能力

B.價格核準能力

C.模型創建能力

D.風險檢測和分析

56.某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括(B)。

A.匯率風險

B.重新定價風險

C.期權性風險

D.基準風險

57.下列屬于按風險誘發原因分類的是(C)。

A.政治風險和社會風險

B.系統性風險和非系統性風險

C.信用風險和市場風險

D.純粹風險和投機風險

58.與綜合風險報告內容不同，專項風險報告主要是(C)。

A.轄內各類風險總體狀況

B.風險應對策略

C.對管理范圍的重大風險事項進行報告

D.加強風險管理

59.下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是(C)。

A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源/技術設備要求等符合戰略規劃的要求

B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D.戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面

60.下列不屬于商品價格風險的是(D)。

A.農產品

B.礦產品

C.股票

D.黃金

61.不屬于流動性風險評估的是(D)。

A.流動性比率

B.現金流分析

C.久期分析

D.情景分析

62.(A)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

63.下列關于主權風險評級的說法錯誤的是(C)。

A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力

B.比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出

C.主權分析評級必須是靜態的

D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展

64.普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括(C)。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序

65.(D)是商業銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。

A.商業銀行風險管理流程

B.商業銀行公司治理

C.商業銀行內部控制

D.商業銀行信息系統安全管理

66.風險識別包括(B)兩個環節。

A.感知風險和預測風險

B.感知風險和分析風險

C.預測風險和分析風險

D.感知風險和控制風險

67.下列關于戰略風險評估說法錯誤的是(D)。

A.戰略風險執行之前，應當認真估計其是否與商業銀行的長期發展目標和戰略規劃保持一致

B.商業銀行新推出的房屋貸款計劃獲得了市場的廣泛接受和認可，被認為是“成功的戰略規劃”

C.針對未來不確定的經濟、政治因素，商業銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰略規劃和實施方案可能對其產生的影響

D.董事會、各級管理人員、戰略管理部門以及法律/內部審計部門對有效的戰略風險評估負有間接的責任

68.商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是(C)。

A.追求快速見效，只需考慮短期效果

B.系統要大而全，使用國內領先的信息設備

C.從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計、開發全過程

D.系統越大越好，可以超越本行業的業務

69.在操作風險的三種計量方法中，風險敏感性最強的是(B)。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.老師判斷法

70.下列關于貸款遷徙類指標說法不正確的是(C)。

A.風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標

B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

71.商業銀行面臨的(B)要求商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風險

B.技術風險

C.項目風險

D.品牌風險

72.(B)是指商業銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。

A.安全性

B.流動性

C.效益性

D.便捷性

73.假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為l50萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為(B)。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

74.流動性風險是指銀行因無力為負債的(A)和資產的(　)提供融資，而造成損失或破產的可能性。

A.減少、增加

B.增加、減少

C.減少、不變

D.不變、增加

75.下列關于分散型風險管理部門的說法不正確的是(C)。

A.商業銀行不需要建立完善的風險管理部門

B.把風險管理職能外包給專業服務供應商

C.能完全控制商業銀行的敏感信息

D.商業銀行無法形成長期的核心競爭力

76.下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法不正確的是(D)。

A.流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額×l00%

B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分

C.核心負債比率不得低于60%

D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額

77.下列關于風險評級方法的說法，不正確的是(A)。

A.ROCA評級法適用于內資銀行，不適用于外資銀行

B.ROCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調控、遵守法規、資產質量四個方面進行評估

C.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分進行監管

D.CAMELs評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系

78.(A)的主要職責是負責風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況。

A.高級管理層

B.董事會

C.監事會

D.風險管理專門委員會

79.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的(B)表示。

A.資產規模

B.信用等級

C.盈利水平

D.行為評分

80.假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為l20萬元，其銷售毛利率為(B)。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

81.下列對流動性比率指標的說法錯誤的是(C)。

A.傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產

B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險

D.流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高

82.董事會應定期核查銀行(A)能否充分保證其有序和審慎地開展業務。

A.內部控制體系

B.公司治理結構

C.風險控制環境

D.風險監測體系

83.關于VaR的說法錯誤的是(B)。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

84.巴塞爾委員會將操作風險定義為(C)。

A.操作過程中產生的突發事件，并且人們不能精確預測這種突發事件發生的幾率

B.商業銀行從業人員在交易時，面對的不確定情況

C.由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險

D.由于利率、匯率等原因，銀行業務量變動所帶來的風險

85.嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予(　)的風險權重，個人住房貸款風險權重為(A)。

A.100%50%

B.50%100%

C.60%40%

D.40%60%

86.壓力測試是用于評估(B)。

A.預期損失

B.特定事件的變化

C.風險價值

D.特定經營環境

87.下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是(D)。

A.監管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險

C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評價，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業務，并起到市場監督的作用

D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險

88.電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于(C)引發的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統缺陷

D.內部流程

89.《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照(C)定價。

A.歷史成本

B.市場估值

C.模型

D.公允價值

90.承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉換系數為(D)。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

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