2020年初級銀行從業資格《風險管理》專題訓練試卷答案

1.商業銀行的核心競爭力是：D

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創造

D.風險管理

2.風險是指：C

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結果的不確定性

D.收益的分布

3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規律。B

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

C.高風險高收益

D.低風險低收益

4.風險分散化的理論基礎是：A

A.投資組合理論

B.期權定價理論

C.利率平價理論

D.無風險套利理論

5.與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有()。B

A.特殊性、非盈利性和可轉化性

B.普遍性、非盈利性和可轉化性

C.特殊性、盈利性和不可轉化性

D.普遍性、盈利性和不可轉化性

6.商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于(B)的風險管理策略。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉移

D.風險補償

7.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在()兩個方面。C

A.資本金管理和負債管理

B.資產管理和負債管理

C.風險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

8.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為：D

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

9.風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

A.風險管理知識

B.風險管理制度

C.風險管理理念

D.風險管理技能

10.風險識別方法中常用的情景分析法是指：C

A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類

B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險

11.風險因素與風險管理復雜程度的關系是：B

A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級計量法

13.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?A

A.信用等級

B.資產規模

C.盈利水平

D.還款意愿

14.壓力測試是為了衡量：B

A.正常風險

B.小概率事件的風險

C.風險價值

D.以上都不是

15.外部評級主要依靠：A

A.老師定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結合

D.以上都不對

16.預期損失率的計算公式是：A

A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

C.預期損失率=預期損失/風險資產總額

D.預期損失率=預期損失/資產總額

17.中國銀監會《商業銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D

A.不良貸款清收轉化情況

B.新發放貸款質量情況

C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例

D.以上都是

18.信用風險經濟資本是指：A

A.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金

B.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金

C.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金

D.以上都不對

19.貸款組合的信用風險包括：C

A.系統性風險

B.非系統性風險

C.既可能有系統性風險，又可能有非系統風險

D.以上的都不對

20.已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是：B

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億

21.以下關于相關系數的論述，正確的是：D

A.相關系數具有線性不變性

B.相關系數用來衡量的是線性相關關系

C.相關系數僅能用來計量線性相關

D.以上都正確

22.信用轉移矩陣所針對的對象是：C

A.客戶評級

B.債項評級

C.既有客戶評級，又有債項評級

D.以上都不對

23.情景分析用于：B

A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

C.著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響

D.A和C

24.資產證券化的作用在于：D

A.提高商業銀行資產的流動性

B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性

C.是一種風險轉移的風險管理方法

D.以上都正確

25.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C

A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本

B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本

D.以上都不對

26.以下屬于客戶評級的老師判斷法的是：D

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.CAMELs系統

D.以上都是

27.貸款定價中的風險成本是用來：A

A.抵銷貸款預期損失

B.抵銷貸款非預期損失

C.抵銷貸款的預期和非預期損失

D.以上都不對

該條件是第28-29題的條件

已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億

28.根據非預期損失占比，商業銀行分配給正常類貸款的經濟資本為：A

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

29.根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：B

A.2億

B.3億

C.5億

D.10億

30.如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

31.如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

32以下屬于客戶評級的老師判斷法的是：D

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.CAMELs系統

D.以上都是

33.絕對信用價差是指：B

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對

34.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C

A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本

B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本

D.以上都不對

35.我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：C

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結合的分析法

D.以上都不對

36.如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于：C

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

37.金融資產的市場價值是指：B

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

38.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A

A.利率

B.匯率

C.股票指數

D.商品價格指數

39.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：C

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

40.以下業務中包含了期權性風險的是：C

A.活期存款業務

B.房地產按揭貸款業務

C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款

D.結算業務

該條件為41-43題的條件

如果A企業與B企業的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動利率融資成本

A企業10%LIBOR+2%

B企業8%LIBOR+1%

41.如果A企業需要固定利率融資，B企業需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資C

A.A企業進行固定利率融資，B企業進行浮動利率融資

B.A企業進行固定利率融資，B企業進行固定利率融資

C.A企業進行浮動利率融資，B企業進行固定利率融資

D.A企業進行浮動利率融資，B企業進行浮動利率融資

42.雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本?A

A.1%

B.2%

C.4%

D.5%

43.如果互換雙方對獲得的融資成本的節約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

A.A企業的融資成本為9.5%，B企業的融資成本為LIBOR+0.5%

B.A企業的融資成本為9.5%，B企業的融資成本為LIBOR+1%

C.A企業的融資成本為10%，B企業的融資成本為LIBOR+0.5%

D.A企業的融資成本為10%，B企業的融資成本為LIBOR+1%

44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C

A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.以上都不對

45.以下關于期權的論述錯誤的是：D

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零

D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

46.根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第39號》，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?A

A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產

B.持有待售的投資

C.持有到期的投資

D.貸款和應收款

47如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為：C

A.700萬美元

B.500萬美元

C.1000萬美元

D.300萬美元

48.以下關于久期的論述正確的是：A

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

49.以下不屬于內部欺詐事件的是：D

A.頭寸故意計價錯誤

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經授權

D.銀行內部發生的性別/種族歧視事件

50.我國商業銀行操作風險管理的核心問題是：B

A.信息系統升級換代

B.合規問題

C.員工的知識/技能培養

D.公司治理結構的完善

51.我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是：B

A.《商業銀行市場風險管理指引》

B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

C.《商業銀行資本充足率管理辦法》

D.《巴塞爾新資本協議》

52.商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是：A

A.建立完善的公司治理結構

B.建立完善內部控制體制

C.加強外部監管體制建設

D.以上都不是

53.對于已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監管資本時，應當將其視為：B

A.操作風險損失

B.信用風險損失

C.市場風險損失

D.以上都不對

54.從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

55.商業銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

56.健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括那些內容?D

A.強化內控意識，樹立內控優先理念

B.完善激勵約束機制

C.提高內控制度的執行力

D.以上都是

57.以下關于商業銀行風險的論述，正確的是：C

A.商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應該更關注市場風險管理

B.商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視

C.商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視

D.以上都不對

58.關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是：B

A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任

D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患

59.關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業銀行的所有業務劃分為了幾類產品線?D

A.5類

B.6類

C.7類

D.8類

60.商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D

A.市場風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.操作風險

61.商業銀行資產的流動性是指：A

A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C.商業銀行流動資產數量的多少

D.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小

62如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?D

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產和負債的期限結構比較平衡

63.已知商業銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B

A.30億

B.60億

C.40億

D.50億

該條件為為64-66題的條件

如果某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：

64.商業銀行資產價值的變化為：A

A.資產價值減少27.8億元

B.資產價值增加27.8億元

C.資產價值減少14.8億元

D.資產價值增加14.8億元

65.商業銀行負債價值的變化為：C

A.負債價值減少27.8億元

B.負債價值增加27.8億元

C.負債價值減少14.8億元

D.負債價值增加14.8億元

66.商業銀行總價值變化為：B

A.增加13億元

B.減少13億元

C.增加42.6億元

D.減少42.6億元

67.已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業銀行總的流動性需求為：

A.55億

B.30億

C.45億

D.50億

68.商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是：A

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.以上都不對

69.戰略風險屬于一種：A

A.長期的潛在的風險

B.短期的風險

C.顯性的風險

D.以上都不對

70.由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于：C

A.聲譽風險

B.市場風險

C.戰略風險

D.國家風險

71.可能影響商業銀行聲譽的事件不包括：C

A.流動性惡化

B.出現重大操作失誤

C.國家監管政策變化

D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化

72.國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

D.利用精確的數量模型進行量化

73.銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C

A.《有效銀行監管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協議》

C.《巴塞爾資本協議》

D.以上都不是

74.CreditMonitor模型將企業的股東權益視為：A

A.企業資產價值的看漲期權

B.企業資產價值的看跌期權

C.企業股權價值的看漲期權

D.企業股權價值的看跌期權

75.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D

A.內部關聯交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C.財務報表真實性差

D.資金鏈脆弱

76.我國銀行業監督管理的基本法律是：C

A.《巴塞爾資本協議》

B.《巴塞爾新資本協議》

C.《銀行業監督管理法》

D.《有效銀行監管核心原則》

77.以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：D

A.資本充足性

B.資產質量

C.管理水平

D.競爭力水平

78.銀監會公布的風險監管核心指標不包括：D

A.風險水平

B.風險遷徙

C.風險抵補

D.風險價值

79.《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于：A

A.4%

B.8%

C.10%

D.12%

80.已知某商業銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為：B

A.25%

B.6%

C.2%

D.9%

81.商業銀行的經營原則是：ABC

A.盈利性

B.安全性

C.流動性

D.擴張性

E.競爭性

82.商業銀行風險的主要類別包括：ABCDE

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

E.國家風險

83.衡量風險的指標有：ABCD

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在險價值(VaR)

E.期望收益

84.對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是：CDE

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險規避

E.風險補償

85.商業銀行常用的風險識別方法包括：ABCDE

A.老師調查列舉法

B.資產財務狀況分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失誤樹分析法

86.商業銀行風險管理流程包括：ABCD

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監測

D.風險控制

E.風險對沖

87.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCD

A.經銷商風險

B.假按揭風險

C.由于房產價值下跌導致超額押值不足

D.借款人的經濟財務狀況惡化的風險

E.國家對房市采取宏觀調控策措施

88.KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC

A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國債的收益率

C.貸款的違約回收率

D.貸款期限

E.借款企業的市場價值

89.我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?ABCDE

A.正常

B.關注

C.次級

D.可疑

E.損失

90.目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括：ABC

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

91.中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項?ABCDE

A.不良資產/貸款率

B.預期損失率

C.貸款風險遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準備充足率

92.根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征：ABCDE

A.全面性

B.相關性

C.及時性

D.可靠性

E.可比性

93.商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?ABCD

A.資金成本

B.經營成本

C.風險成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調整成本

94.商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?ABC

A.審貸分離原則

B.統一考慮原則

C.展期重審原則

D.責任到人原則

E.追蹤審核原則

95.信用衍生產品包括：ABCD

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價差衍生產品

D.信用聯動票據

E.股票期權

96.計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?ABC

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風險暴露

D.期限

E.行業風險指數

97.對企業信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?ABCDE

A.品德

B.資本

C.還款能力

D.抵押

E.經營環境

98.信用風險組合模型包括：BCD

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.CreditPortfolioView

D.CreditRisk+

E.VaR

99.根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是：BCD

A.銀行間的短期利率水平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第1期到第2期的遠期利率

D.3年期的即期利率

E.市場在3期內的平均利率水平

100.期權的價值由哪幾部分組成?AB

A.時間價值

B.內在價值

C.執行價格

D.標地資產價格

E.無風險利率

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